متوسط دخل الكازينو العادي قابل للمقارنة في الحجم فقط مع ربحية المعاملات في وول ستريت. لقد أدرك الأشخاص الأذكياء منذ فترة طويلة أنه لا يمكنك الاعتماد دائمًا على حظك وبدأوا في استخدام الأساليب الإحصائية لضمان استقرار أرباحهم.
يحصل الكازينو على مبالغ ضخمة لأن "الاحتمال" أو ، بعبارة أخرى ، التوقع الرياضي للعبة ، يقع بجانب بيت القمار. وبغض النظر عن اللعبة التي ستشارك فيها ، سيفوز الكازينو عاجلاً أم آجلاً. تنمو أرباح الكازينو بشكل أسرع إذا كانت مجموعة الألعاب تتضمن تلك التي تنتهي في وقت قصير نسبيًا - روليت أو كرابس أو عدة بطاقات.
أعتقد أن أي متداول يحتاج إلى حل ثلاث مهام مهمة حتى ينجح في عمله:
1. للتأكد من أن عدد المعاملات الناجحة يتجاوز الأخطاء الحتمية وسوء التقدير.
2. قم بإعداد نظام التداول الخاص بك بحيث تكون فرصة كسب المال في كثير من الأحيان قدر الإمكان.
3. لتحقيق نتيجة إيجابية مستقرة لعملياتهم
وها نحن هنابالنسبة للمتداولين العاملين ، يمكن أن يكون التوقع الرياضي مفيدًا. هذا المصطلح في نظرية الاحتمال هو أحد المفاتيح. باستخدامه ، يمكنك إعطاء تقدير متوسط لبعض القيمة العشوائية. التوقع الرياضي لمتغير عشوائي يشبه مركز الثقل ، إذا تخيلنا كل الاحتمالات الممكنة كنقاط ذات كتل مختلفة.
فيما يتعلق باستراتيجية التداول ، لتقييم فعاليتها ، غالبًا ما يتم استخدام التوقع الرياضي للربح (أو الخسارة). يتم تعريف هذه المعلمة على أنها مجموع منتجات مستويات معينة من الربح والخسارة واحتمال حدوثها. على سبيل المثال ، تفترض استراتيجية التداول المطورة أن 37٪ من جميع العمليات ستحقق ربحًا ، والباقي - 63٪ - سيكون غير مربح. في الوقت نفسه ، سيكون متوسط الدخل من الصفقة الناجحة 7 دولارات ، ومتوسط الخسارة 1.4 دولار. دعونا نحسب التوقع الرياضي للتداول باستخدام النظام التالي:
MO=0.37 × 7 + (0.63 × (-1 ، 4))=2.59 - 0.882=1.708
ماذا يعني هذا الرقم؟ تقول أنه باتباع قواعد هذا النظام ، في المتوسط ، سوف نتلقى 1.708 دولار من كل معاملة مغلقة.
بما أن درجة الكفاءة الناتجة أكبر من الصفر ، يمكن استخدام مثل هذا النظام للعمل الحقيقي. إذا تبين ، نتيجة الحساب ، أن التوقع الرياضي سالب ، فهذا يشير بالفعل إلى متوسط الخسارة وسيؤدي هذا التداول إلى الخراب.
يمكن مقدار الربح لكل صفقةيتم التعبير عنها أيضًا كقيمة نسبية في شكل٪. على سبيل المثال:
- النسبة المئوية للدخل لكل تجارة - 5٪ ؛
- النسبة المئوية لعمليات التداول الناجحة - 62٪ ؛
- نسبة الخسارة لكل صفقة - 3٪ ؛
- النسبة المئوية للصفقات غير الناجحة - 38٪ ؛
في هذه الحالة ستكون القيمة المتوقعة (5٪ × 62٪ - 3٪ × 38٪) / 100=(310٪ - 114٪) / 100=1.96٪. وهذا يعني أن متوسط التجارة سيجلب 1.96٪.
من الممكن تطوير نظام يعطي نتيجة إيجابية ، على الرغم من غلبة التداولات الخاسرة ، منذ MO>0.
ومع ذلك ، الانتظار وحده لا يكفي. من الصعب كسب المال إذا أعطى النظام إشارات تداول قليلة جدًا. في هذه الحالة ، ستكون ربحيتها قابلة للمقارنة مع الفوائد المصرفية. دع كل عملية تجلب 0.5 دولار فقط في المتوسط ، ولكن ماذا لو افترض النظام 1000 معاملة في السنة؟ سيكون هذا مبلغًا خطيرًا جدًا في وقت قصير نسبيًا. يترتب على ذلك منطقياً أن السمة المميزة الأخرى لنظام التداول الجيد يمكن اعتبارها فترة احتجاز قصيرة.
إذا كنت ترغب في التعمق في رياضيات العشوائية ، لمعرفة التوقعات الرياضية الشرطية وفاصل الثقة والأدوات الأخرى المثيرة للاهتمام ، نوصيك بقراءة كتاب "إحصاءات للمتداول" (بواسطة S بولاشيف). من يدري ، ربما ستبدو لك فوضى تحركات العملات بعد قراءة الكتاب مجرد أعلى شكل من أشكال النظام …
