كل نشاط تجاري تقريبًا ينطوي على مخاطر. الخطر هو مؤشر على الظروف أو الأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى الخسائر. يتناسب مع احتمال حدوث هذا الحدث ومقدار الضرر الذي يمكن أن يسببه.
تتميز الظروف المتقدمة لحياة الإنسان بالزيادة المستمرة في كمية المعلومات ، والصعوبة المتزايدة للعلاقات سواء في النظام الاجتماعي أو مع البيئة. في الوقت نفسه ، تتسارع عمليات العولمة والتطور العلمي والتكنولوجي ، واستهلاك الموارد الطبيعية آخذ في الازدياد. هذا يعني أن المزيد والمزيد من الأسباب تؤثر على طبيعة واتجاه العمل البشري ، ويزداد عدم القدرة على التنبؤ بهذا التأثير. ونتيجة لذلك ، فإن مستوى عدم اليقين في التنمية يتزايد باستمرار ، وأصبح من الصعب أكثر فأكثر التنبؤ بالمؤشرات وصياغة الأهداف وتنفيذ الأنشطة لتحقيقها. كل هذا يعني أنه يجب إيلاء اهتمام خاص لقضايا البحث عن المخاطر.
مفهوم المخاطرة
عقيدة المخاطرة هي أساس نظرية التطور والنشاط للأنظمة المختلفة. بسبب عدد كبير من الأسبابيصبح التنبؤ الدقيق للغاية بالنتائج والحالات مستحيلاً. هذا يعني أن هناك دائمًا إمكانية لسيناريوهات مختلفة تشكل في الواقع مصدرًا للمخاطرة.
بناءً على تعميم الصيغ المختلفة ، يمكن تقديم التعريف التالي: الخطر هو عدم اليقين في عملية تحقيق الهدف ، واحتمالية الخسائر ، والفشل في تحقيق الخطط المخططة.
بمعنى واسع ، عدم اليقين متأصل في جميع المجالات ، حتى لو لم تؤثر بشكل خاص على الأنشطة البشرية. ولكن على أساس التعريفات ، يمكن للمرء أن يدرك أن فئة المخاطرة لا ترتبط فقط بالمسار الاحتمالي للأحداث ، ولكن أيضًا بعلاقة قيمة الشخص بالواقع. في هذه الحالة ، لا نتحدث فقط عن عدم اليقين ، ولكن أيضًا عن الخسائر المحتملة ، حيث لا يشعر الشخص بالقلق بشأن إمكانية هذا الإجراء أو ذاك إذا كانت النتيجة الضمنية لا تتعلق بمصالحه. لذلك ، من حيث هيمنة القيم المالية ، يتم التعامل مع المخاطر بشكل أساسي على أنها سمة من سمات العلاقات الصناعية والاجتماعية المالية. في هذا الصدد ، عادة ما يتم استخدام مفهوم المخاطر المالية.
أسباب الخطر
هناك ثلاث مجموعات رئيسية من الأسباب:
- عدم اكتمال وعدم يقين المعلومات حول البيئة الخارجية والداخلية (يلعب عامل الوقت دورًا كبيرًا: كلما تم حساب الحل لاحقًا ، زادت فرص الأحداث المختلفة غير المتوقعة ، نتيجة لذلك ، زادت المخاطر) ؛
- قدرة محدودة على تلقي ومعالجة المعلومات من قبل الشخص المسؤول عن الاستلامالقرارات في نظام الإدارة ككل ؛
- التأثير العشوائي أو الهادف للقوى الخارجية والأشياء البيئية التي تعرقل إنجاز المهام.
في النهاية ، لا يهم ما هو النشاط المالي الذي يتأثر بشكل أو بآخر بالمخاطر. في الاقتصاد الحديث ، من المعترف به بشكل متزايد أن عملية إدارة الأنشطة هي في الأساس عملية إدارة المخاطر واختيار الحل يتمثل في إيجاد مستوى منطقي لها.
عدم يقين
يعتمد مفهوم المخاطر على مفهوم عدم اليقين. يُفهم على أنه غياب أو نقص المعلومات حول بعض الظاهرة أو العملية.
الفرق بين عدم اليقين والمخاطر في الاقتصاد هو أنه في الحالة الأولى ، لا يمكن تحديد احتمال نتيجة القرار. في الحالة الثانية ، من الممكن تحديد احتمال السيناريو المستقبلي.
مخاطر في الاقتصاد
درجته في الاقتصاد هي احتمال حدوث عواقب سلبية ناشئة عن تفاعل عناصر مثل:
- عدم اليقين في تحقيق الأهداف النهائية ؛
- احتمال النتيجة
- احتمال الانحراف عن الهدف المنشود
- احتمالية الخسائر من البديل المختار.
يمكن أن يظهر كل عنصر من هذه العناصر بشكل منفصل وبالاشتراك مع العناصر الأخرى.
الملامح الرئيسية للمخاطر الاقتصادية في الاقتصاد كما يلي:
- الجدل كنوع من النشاط. من ناحية ، هناكتوجه المخاطر لتحقيق نتائج في بعض الطرق المبتكرة ، من ناحية أخرى ، فإنه يؤدي إلى تثبيط الاتجاهات التقدمية وظهور التكاليف.
- يُفهم البديل على أنه القدرة على الاختيار بين خيارات التنبؤ المختلفة.
- عدم اليقين يُفهم على أنه نقص في الغموض والجهل بالمعلومات الموثوقة.
موضوع المخاطرة في الاقتصاد هو النظام الاقتصادي الذي لا يعرف أداؤه.
موضوع المخاطرة هو فرد أو كيان قانوني لديه إذن لاتخاذ قرارات بشأن كائن ما.
علامات المخاطرة في الاقتصاد هي مجموعة من الخصائص التالية:
- التعبير النقدي عن الخسائر وقياسها الكمي ؛
- عدم الرغبة في الخسائر ؛
- عدم القدرة على التنبؤ بنتيجة السيناريو ؛
- احتمالية السيناريوهات السلبية.
الأنواع الرئيسية
أنواع المخاطر في الاقتصاد هي مجموعات يمكن إنشاؤها وفقًا لمعايير الضرر من الناحية النقدية.
يوضح الجدول التصنيفات الرئيسية الممكنة لها في الاقتصاد حسب المعايير.
| تسجيل | التصنيف | تصنيف فرعي | الميزات |
| الهيكلية | خاصية | خسارة الممتلكات | |
| الإنتاج | خطر ،المتعلقة بإدخال التقنيات الجديدة | ||
| التسوق | فشل المنتج | ||
|
المخاطر المالية في الاقتصاد |
تلقي الضرر النقدي | ||
| السعر | تغير السعر | ||
| الائتمان | خطر عدم قدرة المقترض على الدفع | ||
| العملة | التغييرات في أسعار الصرف | ||
| مخاطر السيولة | مخاطر بيع أصل مالي | ||
| مخاطر الملاءة | خطر ضائقة الديون | ||
| تشغيلية | المساعدة ذات الصلة | ||
| تضخم | التغيير في الاقتصاد الكلي في الدولة | ||
| علامة على نتيجة محتملة | صافي المخاطر | احتمال الخسارة والذهاب إلى الصفر | |
| مخاطر المضاربة | يمكنك الحصول على كل من النتائج الإيجابية والسلبية | ||
| حسب السبب الرئيسي للوقوع | طبيعي-طبيعي | مخاطر ،المتعلقة بقوى الطبيعة | |
| بيئي | عواقب التلوث البيئي | ||
| سياسي | متعلق بتغيرات الوضع السياسي في الدولة | ||
| النقل | متعلق بالشحن | ||
| تجاري | مرتبطة بنتائج التجارة |
الاقتصاد الرقمي ومفهوم المخاطرة
يتسبب تطور الاقتصاد الرقمي في بعض المشكلات المتعلقة بالتهديدات عبر الإنترنت. يتسبب الارتفاع المفاجئ في الجرائم الإلكترونية إلى جانب تسرب المعلومات في حدوث ضرر كبير ، مما يعني أنه يجب على الشركات المصنعة الاستثمار بكثافة في أمن المعلومات لمواجهة هذه المخاطر.
يقدر المتخصصون مقدار الضرر الناجم عن مخاطر الاقتصاد الرقمي من حادثة واحدة فقط تتعلق بأمن المعلومات ، بمبلغ 1.6 مليون روبل (لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة) إلى 11 مليون روبل (للشركات الروسية الكبيرة). يعاني الاقتصاد الوطني من نقص المتخصصين في الأمن السيبراني الذين يجب على الحكومة توليهم.
الخسائر الكبيرة في الأعمال التجارية في السنوات القليلة الماضية مرتبطة بانتشار برامج التجسس التي تخترق الكمبيوتر وترميز البيانات المهمة.تؤثر بعض التهديدات والمخاطر التي يشكلها الاقتصاد الرقمي على تطوير سوق العمل وترتبط بالتحدي المتمثل في تسريحات العمال الكبيرة. يمكن للأتمتة المكثفة للأنشطة الصناعية ، جنبًا إلى جنب مع توحيد العمليات الرئيسية ، أن تحل محل العمل البشري بنجاح مع الروبوت. حاليًا ، تحل الروبوتات عددًا من المشكلات الفنية في بنك التوفير ، على سبيل المثال ، قرار إصدار قروض للأفراد.
توصيف المخاطر في دراسة الاقتصاد الوطني
مخاطر الاقتصاد الوطني هي الاقتصاد الكلي. يمكن أن تشمل تلك الأنواع التي يشعر بها الجزء الرئيسي من سكان البلاد.
من بينها:
- توقف نظام الاقتصاد الكلي ؛
- تشكيل عدم التناسب في الصناعات ؛
- تغيرات سلبية في الاقتصاد الوطني ؛
- مخاطر عملية العولمة.
في الأزمة الحالية ، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية للحفاظ على النشاط المالي في الدولة ضرورية للغاية.
التغييرات التي تحدث في اقتصاد الاتحاد الروسي في المرحلة الحالية تجعل الخلفية الأكثر خطورة لأي عمل مالي.
لقد غطت الأزمة الحالية في الاقتصاد العالمي جميع مجالات الحياة في المجتمع الروسي والبلاد ، مما تسبب في ظهور وزيادة المخاطر بمختلف أنواعها ، بما في ذلك المستوى الكلي. وهي تؤثر على إنتاجية كيانات الأعمال ومستوى تطور الاقتصاد والقطاع الاجتماعيالدول بشكل عام.
المخاطر المميزة للاقتصاد الوطني الروسي اليوم:
- نقص الأموال وتباطؤ في عمليات الاستثمار ؛
- رحلة العاصمة ؛
- انخفاض في الإقراض ؛
- قطاع مصرفي
طرق تقييم المخاطر
يمكن للمديرين التأثير على خلق القيمة لأصحاب الأعمال من خلال إدارة المخاطر المناسبة. تتمثل المهمة الرئيسية في تحديد الأنواع التي ستكون أكثر ربحية للمؤسسة. تتغير مفاهيم إدارة المخاطر بشكل ديناميكي نسبيًا. هذا ينطبق بشكل خاص على الشركات العاملة في أسواق البلدان المختلفة. كانت الأساليب المستخدمة غالبًا في تقييم المخاطر تعمل حتى وقت قريب مع التحليل الاقتصادي والمالي. ومع ذلك ، يتم استخدام الانحرافات عن القيم المتوقعة بشكل متزايد لقياسها. أكثر طرق تقييم المخاطر شيوعًا في الاقتصاد اليوم:
- تحليل تباينات العائد
- انحرافات الأسعار ؛
- مستوى الأمان - بناءً على حساب احتمال انخفاض معدل العائد عن المستوى المتوقع ؛
- يعتمد تحليل مستوى الطموح على حساب احتمالية تحقيق معدل العائد المتوقع ؛
- القيمة المعرضة للخطر هي مقياس يمكن من خلاله أن تنخفض القيمة السوقية للأصل أو محفظة الأصول في ظل افتراضات معينة ، في وقت محدد وباحتمال معين.
حساب VAR
قيمة المخاطر (VaR) هي أكثر طرق قياس المخاطر شيوعًا. عرض القيمة المعرضة للمخاطر على نطاق واسعتستخدم من قبل البنوك وشركات التأمين والشركات المشاركة في التجارة الدولية. تسمح لك هذه الطريقة بقياس المخاطر في لحظة معينة وتوفر المعلومات ذات الصلة عند اتخاذ القرارات. القيمة المعرضة للمخاطر هي مقياس تم إنشاؤه أثناء تطوير قياس المخاطر في JP Morgan في أوائل التسعينيات. وتألفت من قياس المخاطر في جميع أقسام المنظمة وتحويلها إلى قيمة واحدة. استند هذا المقياس إلى تحليل انحرافات الدخل عن هذه الأدوات المالية وتوابعها. منذ نشر "ريسك ميتريكس" من قبل جي بي مورغان ، أصبحت القيمة المعرضة للمخاطر مقياساً مستخدماً على نطاق واسع في إدارة المخاطر ، ليس فقط في المؤسسات المالية. يمكن أن يعني مصطلح القيمة المعرضة للخطر ما يلي:
- الحد الأقصى من الأموال التي يمكن أن تخسرها مؤسسة في وقت معين باحتمالية معينة ؛
- مجموعة من الإجراءات الإحصائية والرياضية لحساب مقدار المخاطر ؛
- مجموعة من الإجراءات المستخدمة لتقييم المخاطر المتكامل ؛
- القيمة المعرضة للخطر كأداة قياس لإدارة المخاطر.
على الرغم من الدقة العالية نسبيًا لهذه الطريقة ، فإن محدودية هذه الطريقة هي أنها تستخدم البيانات من الأحداث الماضية لتقدير الأحداث المستقبلية. مع هذا الافتراض ، يمكن أن تؤدي تحركات السوق الكبيرة (مثل تغيرات الأسعار) إلى خسائر أكبر بكثير مما تقترحه القيمة المعرضة للمخاطر.
منهجية لتحليل المخاطر في الاقتصاد
من بين مكوناتها الرئيسية في الاقتصاد:
- وصف الوظيفة أو الكائن أو العملية والتعريفنطاق التحليل
- تحديد المخاطر هو أهم خطوة
- التقييم - تحديد ، وفقًا لمعيار مقبول ، مستوى الخطر المقابل للاحتمال المتوقع وشدة عواقب التهديد.
من بين طرق التحليل الرئيسية:
- استقرائي - يبدأ بتحديد التهديدات ويتوقع المخاطر المرتبطة بها ؛
- استنتاجي - تحديد أسباب التهديدات.
يتم تنفيذ معظم التحليلات باستخدام طرق الاستقراء.
يمكن تصنيفها على النحو التالي:
- تحليل السلامة المهنية - يستخدم لتحديد التهديدات المرتبطة بالمهام التي يتم تنفيذها في مكان العمل.
- تحليل "ماذا لو …" - باستخدام طريقة العصف الذهني ، يقوم أعضاء الفريق بتحليل كائن أو عملية أو موضع ، والإجابة على الأسئلة التي تبدأ بعبارة "ماذا سيحدث إذا" ، وبالتالي توقع التداخل المحتمل وعواقبه.
- تتيح لك طريقة التحليل الأولي للتهديدات أولاً وقبل كل شيء تجميع قائمة بالمخاطر المعروفة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك ، من أجل اكتشاف أكبر عدد ممكن من التهديدات الجديدة ، يتم تحليل عمل كائن أو عملية وبيئتها.
- التحليل باستخدام قوائم المراجعة - إنها مجموعة من الأسئلة المتعلقة بخصائص نظام الكائن البشري التقني. يمكن تطويرها بناءً على متطلبات اللوائح المعمول بها ، وفي نفس الوقت ، يمكن مراعاة المشكلات الخاصة بمنشأة أو عملية معينة.
- طريقة HAZOP - تتكون من تحليل منهجيالانحرافات المحتملة عن المسار المخطط للعملية. كل من هذه الانحرافات يمكن أن تشكل تهديدًا للسلامة أو جودة المنتج أو البيئة.
- طريقة FMEA - تستخدم لتحليل المخاطر المرتبطة بالوسائل التقنية. الكائن الذي تم تحليله مقسم إلى عناصر ، يتم تحليل كل عنصر على حدة.
يتم تمثيل الطرق الاستنتاجية بالخيارات التالية:
- تُستخدم طريقة شجرة الخطأ لتحديد تسلسل أو مجموعة العوامل والظروف التي تسبب التهديد. يمكن الكشف عنها بطرق أخرى مذكورة أعلاه. كل من هذه التهديدات موجود في تحليل حدث الذروة الذي تجريه هذه الطريقة ، ويجب تحديد أسبابه. شجرة الأخطاء هي تمثيل رسومي للمجموعات المنطقية للأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى حدث ذروة معين.
- طريقة شجرة الأحداث - قواعد التحليل متشابهة. الاتجاه مختلف - يبدأ بتحديد الأسباب المحتملة (عوامل التهديد) ويؤدي إلى تحديد العواقب الناتجة عن التهديدات.
الخلاصة
المخاطر في الاقتصاد هي احتمال معين لخسارة أو خسارة الربح ، على عكس النتيجة المتوقعة. ميزته الرئيسية: الخطر والفشل.
تظهر حالة الخطر عندما تتزامن ثلاث ظروف:
- احتمال عدم اليقين ؛
- تحديد خيارات التنبؤ ؛
- فرصة لتقييم مستقبل الشخص المختارخيار او بديل.
اقتصاد السوق والمخاطر هما الآن مفاهيم مترابطة بشكل وثيق. ترتبط اتجاهات السوق اليوم ارتباطًا وثيقًا بحالة عدم اليقين ، والتي بدورها تنطوي على مخاطر.
السوق عبارة عن بيئة مالية يكون فيها تعاون المشترين والبائعين بطيئًا نسبيًا. لأخذ وبيع المنتجات والخدمات ، يتخذ المشغلون وحدهم قرارات البيع والشراء ، وتحديد الأسعار ، وحجم الشراء ، وأنواع المعاملات ، وما إلى ذلك.هناك ثمن يجب دفعه مقابل الحرية المالية. الحرية الاقتصادية المتساوية للمشاركين في السوق تولد مخاطر اقتصادية.
